Πολιτικός Λόγος (οικονομικό και πολιτικό ένθετο του 24grammata.com) – οικονομία/ προσωπικότητες
Ο Ντέμος Αντώνιος είναι Καθηγητής στη Διεθνή Χρηματοδοτική και Τραπεζική στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατέχει Μάστερ στην Οικονομετρία και Μαθηματικά Οικονομικά του London School of Economics, και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικονομετρία και Χρηματοοικονομική του Birkbeck College, Πανεπιστήμιου του Λονδίνου.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι σχετίζονται με την Εκτίμηση και Ιδιότητες των μη-γραμμικών Μοντέλων και η Εφαρμογή τους στα Χρηματοοικονομικά, την Αποτελεσματικότητα των Χρηματοοικονομικών Αγορών και την Αποτίμηση Χρεογράφων.
Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αντώνιου Ντέμου
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παρούσα Θέση (2013)
Καθηγητής στη Διεθνή Χρηματοδοτική και Τραπεζική, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Προηγούμενες Θέσεις
1996-2003 Επίκουρος Καθηγητής στη Διεθνή Χρηματοδοτική και Τραπεζική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1992-94 Λέκτορας in Econometrics and Finance, Reading University
1988-92 Teaching Assistant, London School of Economics
1989-92 Teaching Assistant, Birkbeck College
Ερευνητικές Θέσεις
1991-93 Research Consultant, Banque Paribas, Capital Markets Group, London
1988-92 Research Assistant, London School of Economics, Financial Markets Group
Σπουδές
1992 Ph.D. στην Οικονομετρία και Χρηματοοικονομική, Birkbeck College, London University, “The Analysis of Continuous Time Exchange Rate Data: Testing and Information Processing”
1989 Msc in Econometrics and Mathematical Economics, London School of Economics, London University
1987 Certificate in Economics and Econometrics, Southampton University
1986 Πτυχίο Μαθηματικών, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά
‘‘UK Stock Market Efficiency and the Risk Premium’’ (συν-δημοσίευση G. Vasilellis) (2004), Multinational Finance Journal (forthcoming)
“An event study analysis of outward foreign direct investment: the case of Greece” (συν-δημοσίευση με Φ. Φιλιππαίο και Μ. Παπαναστασίου) International Journal of the Economics of Business Vol. 11/3, 2004, 329-348
“Time Dependence and Moments of a Family of Time-Varying Parameter GARCH in Mean Models” (συν-δημοσίευση με Σ. Αρβανίτη), Journal of Time Series Analysis.25, 2004, 1-25
“Moments and Dynamic Structure of a Time-Varying-Parameter Stochastic Volatility in Mean Model”, The Econometrics Journal, 5.2, 2002, 345-357.
‘‘Central Limit Theorem for Squared MA Infinity Process’’ Problem 99.6.1 in Econometric Theory, 1999, p. 901
‘‘Testing Asset Pricing Models: the Case of Athens Stock Exchange’’ (συν-δημοσίευση με Σ. Παρίσση) Multinational Finance Journal, 2, 1998, 189-223, (Βραβείο καλύτερου άρθρου που εκδόθηκε στο περιοδικό για το έτος 1998)
‘‘Testing for GARCH Effects: A One-sided Approach’’ (συν-δημοσίευση με E. Sentana) Journal of Econometrics, 86, 1998, 97-127
‘‘An EM Algorithm for Conditionally Heteroskedastic Factor Models’’ (συν-δημοσίευση με E. Sentana) Journal of Business and Economic Statistics, 16.3, 1998, 357-361
‘‘The Interaction between Frequency of Market Quotations, Spread, and Volatility in the Foreign Exchange Market’’ (συν-δημοσίευση με C. Goodhart), Applied Economics, 28 1996, 337-386
‘‘Observations on the Swiss Franc/Dollar Spot Rate, via Quotations on the Reuters Screens’’ (συν-δημοσίευση με C. Goodhart), Financial Markets and Portfolio Management, 7, 1993
‘‘Observations on the European Currency Unit/Dollar Spot Rate, via Quotations on the Reuters Screens’’ (συν-δημοσίευση με C. Goodhart), ECU Newsletter, June, 1992
‘‘Observations on the Dutch Guilder/Dollar Spot Rate, via Quotations on the Reuters Screens’’ (συν-δημοσίευση με C. Goodhart), Bank-en Effectenbedrijf, June, 1992
‘‘Reuters Screen Images of the Foreign Exchange Market Continued: The Yen/Dollar and the Pound/Dollar Spot Market’’ (συν-δημοσίευση με C. Goodhart), The Journal of International Securities Markets, Spring, 1991
‘‘Reuters Screen Images of the Foreign Exchange Market: The Deutschemark/Dollar Spot Market’’ (συν-δημοσίευση με C. Goodhart), The Journal of International Securities Markets, Winter, 1990
Δημοσιεύσεις σε Βιβλία
‘‘Conditional Heteroskedasticity in Mean Models” (συν-δημοσίευση με S. Arvanitis) in Quantitative Methods in Finance in Honor of Prof. A. Kintis, Editor A. Refenes, Typothito, 2004
‘‘Risk and Return in January: Some UK Evidence’’ (συν-δημοσίευση με E. Sentana και M. Shah) in Studies in Empirical Economics: Econometric Analysis of Financial Markets, Editors: J. Kaehler and P. Kugler, Physica-Verlag, 1994
‘‘No Evidence of Chaos but Some Evidence of Multifractals in the Foreign Exchange and Stock Markets’’ (συν-δημοσίευση με C. Vassilicos and F. Tata) in Application of Fractals and Chaos. The Shape of Things, Editors: A.J. Crilly, R.A. Earnshaw and H. Jones, Springer-Verlag, 1993
Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια
13/12-15/12/07: 18th EC2 Meeting, Faro Portugal. Paper Presented “The Asymptotic Expansions of MM and ML Estimators for MA(1) Models with Mean”
22/5-25/5/01: The Econometrics of Financial Markets, Delphi. Organising Committee
13/7-15/7/00: ESRC Econometric Study Group Annual Conference, Bristol. Paper Presented ‘‘The Autocorrelation Function of Conditionaly Heteroskedastic in Mean Models’’
29/8-2/9/98: Econometric Society European Meeting, Berlin. Paper Presented ‘‘UK Stock Market Efficiency and the Risk Premium’’ (with G. Vasilellis). Also Chairperson in ‘‘Financial Econometrics II’’ Section IX-EC-210
29/5-31/5/98: International Conference in Economic Integration and Transformation, Toronto. Paper Presented ‘‘Testing Asset Pricing Models : The Case of Athens Stock Exchange’’ (with S. Parissi)
24/8-28/8/92: Econometric Society European Meeting, Brussels. Paper Presented ‘‘An EM Algorithm for Conditionally Heteroskedastic Factor Models’’ (with E. Sentana)
30/3-2/4/92: Royal Economic Society Annual Meeting, London. Paper Presented ‘‘An EM Algorithm for Conditionally Heteroskedastic Factor Models’’ (with E. Sentana)
2/9-6/9/91: Econometric Society European Meeting, Cambridge. Paper Presented ‘‘Testing for GARCH Effects: A One-sided Approach’’ (with E. Sentana).
Εργασίες σε Πρόοδο
2007, “Asymptotic Expansions of MM and ML Estimators for the First Order Moving Average with Mean Models” (συνεργασία με Δ. Κυριακοπούλου)
2006, ‘’Bias Properties of Three Indirect Estimators’’ (συνεργασία με Σ. Αρβανίτη)
2004, “Aspects of the Geometry of Indirect Inference” (συνεργασία με Σ. Αρβανίτη)
2004, “The Bias Structure of the GT Estimator” (συνεργασία με Σ. Αρβανίτη)
2004, ‘‘How does the Future Change our Past Views of the Present’’ (συνεργασία με E. Sentana)
2002, “GMM Bias of an Asymmetric Stochastic Volatility in Mean Model: A Monte Carlo Study” (συνεργασία με Σ. Αρβανίτη)
2002, “Moments and Dynamic Structure of a Time-Varying-Parameter Stochastic Volatility in Mean Model”, Δ.Ε.Ο.Σ. D.P. 02-02
2001, ‘‘A Family of Time-Varying Generalized Stochastic Volatility in Mean Models: Time Dependence and Higher Moments’’ (συνεργασία με Σ. Αρβανίτη) paper presented at CEMFI and University Carlos 3rd de Madrid (October 2001)
2000, ‘‘The Autocorrelation Structure of Conditionally Heteroskedastic in Mean Models’’, DEOS D.P. 00-07
Κριτής στα Διεθνή Περιοδικά
Communications in Statistics-Theory and Methods, Econometric Theory, Economica, Journal of Economics and Finance, Journal of Econometrics, Journal of Financial Econometrics, Multinational Finance Journal
Διδασκαλία
Μαθηματικά Οικονομικής Επιστήμης (Προπτυχιακό)
Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (Προπτυχιακό)
Χρηματοοικονομικά (Μεταπτυχιακό)
Οικονομετρικές Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά (Μεταπτυχιακό)
Οικονομετρία (Μεταπτυχιακό)
Οικονομετρικές Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά (MSc Τραπεζική και Χρηματοοικονομική για στελέχη)
Ποσοτικές Μέθοδοι (MSc Τραπεζική και Χρηματοοικονομική για στελέχη)
Οικονομετρική Θεωρία (Διδακτορικό)
Επίβλεψη Διδακτορικού: Σοφία Ανυφαντάκη